Gestion des risques et gestion actif-passif des banques

Joël Bessis

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Joël Bessis - Gestion des risques et gestion actif-passif des banques.
Il convient aujourd'hui de dresser un bilan des techniques et méthodes de gestion des risques destinées aux banques. Il s'agit d'un domaine important... Lire la suite
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Résumé

Il convient aujourd'hui de dresser un bilan des techniques et méthodes de gestion des risques destinées aux banques. Il s'agit d'un domaine important en développement très rapide. Certes, les publications sont nombreuses, mais beaucoup sont techniques ou conceptuelles; d'autres sont trop générales pour répondre aux préoccupations des professionnels et satisfaire réellement l'intérêt des autres lecteurs. Le fossé entre la bibliographie disponible et les intéressés est curieusement loin d'être comblé. Cet ouvrage cherche à le réduire. La prise de risques "calculés", leur mesure et leur contrôle posent quotidiennement des problèmes délicats dans l'univers bancaire. Certes, la gestion des risques est nouvelle, son évolution s'accélère et sa mise en oeuvre soulève beaucoup de questions pratiques et conceptuelles. Leur exposé ne peut revêtir une forme classique car le domaine est encore nouveau. Mais les concepts, les méthodes, et les techniques pour les aborder existent. L'objectif de cet ouvrage est d'en faire état, de les expliquer, et de souligner leurs atouts et leurs limites. Ce livre s'adresse évidemment aux spécialistes, mais aussi à d'autres publics : - les responsables qui souhaitent mieux connaître le sujet pourront aborder l'ouvrage sous divers angles; de nombreux chapitres sont suffisamment autonomes pour être lus séparément, même s'ils font partie d'un tout; on a veillé à distinguer les exposés généraux des développements plus techniques de façon à faciliter une lecture "à deux niveaux"; - les étudiants intéressés par la matière disposeront des concepts et des méthodes leur permettant de couvrir le domaine, les techniques financières associées, et de situer tous ces apports dans le contexte très élaboré et diversifié de la finance d'aujourd'hui.

Sommaire

  • LA GESTION DES RISQUES
    • Les risques et les performances
    • L'ALM et la gestion des risques
    • La réglementation bancaire et prudentielle
    • La mesure des risques
  • LA COUVERTURE EN LIQUIDITE ET EN TAUX DE BILAN
    • Les impasses en liquidité
    • La couverture en liquidité
    • Les taux et la structure des taux
    • La gestion du risque de taux
    • Les limites des impasses en taux
    • Les stimulations
  • LA GESTION EN VALEURS DE MARCHE
    • Les valeurs de marché et les marges
    • Les valeurs de marché et le risque de taux
  • LE RISQUE DE CONTREPARTIE
    • Le risque de contrepartie
  • LA GESTION QUANTITATIVE DES FONDS PROPRES
    • L'adéquation en capital et la rentabilité
    • La titrisation et la gestion de bilan
  • LES FONDS PROPRES ET LA SOLVABILITE
    • Les fonds propres économiques
    • Les performances ajustées pour le risque
  • L'ALLOCATION ET LA CONSOLIDATION DES RISQUES
    • L'allocation des risques
    • Les corrélations et le risque des portefeuilles
    • Le risque de contrepartie des portefeuilles
    • Le risque de marché des portefeuilles
  • LA GESTION GLOBALE ET LA GESTION INTERNE DES RISQUES
    • Les prix de cession
    • L'allocation des fonds propres et le raroc
  • LES RISQUES OPTIONNELS
    • Les options implicites
    • La valeur des options implicites
    • Les risques de convexité.

Caractéristiques

  • Date de parution
    01/11/1995
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    2-247-02052-6
  • EAN
    9782247020522
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    574 pages
  • Poids
    0.95 Kg
  • Dimensions
    16,0 cm × 20,4 cm × 1,2 cm

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À propos de l'auteur

Biographie de Joël Bessis

Joël Bessis est diplômé de l'École centrale des arts et manufactures; il détient un Master in Business Administration de l'Université de Columbia (New York) et est également docteur d'État en finances. Il est actuellement professeur associé au Groupe HEC. Parallèlement, il exerce des activités de consultant auprès d'établissements financiers dans le domaine de la gestion des risques. Préface de Olivier Wallner, président de l'Association française de gestion actif-passif (AFGAP).

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