Finance computationnelle et gestion des risques - Ingénierie financière avec applications Excel (Visual Basic) et Matlab

François-Eric Racicot, Raymond Théoret

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  • PU Québec

  • Paru le : 09/10/2006
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Dans la foulée du développement accéléré des marchés des produits dérivés, la finance computationnelle s'est imposée comble une nouvelle discipline essentielle, Ses débuts remontent aux alentours de 1995 alors que cette expression fut mentionnée pour l'une des premières fois lors d'une conférence internationale à l'Université de Stanford. Subséquemment, une revue savante de finance computationnelie vit le jour : le Journal of Computational Finance.
La finance computationnelle regroupe les méthodes numériques utilisées en ingénierie financière, c'est-à-dire les techniques auxquelles on recourt pour trouver des solutions numériques à des problèmes financiers entachés d'incertitude reliés majoritairement au champ des produits dérivés et à la gestion de portefeuille. François-Eric Racicot et Raymond Théoret présentent dans ce manuel un exposé rigoureux de la gestion des risques.
Leur expérience pédagogique les pousse à faciliter la compréhension des aspects théoriques de la question par des démonstrations claires des formules, mois aussi par des rappels élaborés des bases mathématiques de la finance computationnelle. Le texte est émaillé de nombreux programmes écrits en langage Visual Basic (Excel), Matlab et EViews qui prépareront l'étudiant à sa carrière de spécialistes en ingénierie financière.
L'adepte de la finance empirique et quantitative trouvera dans cet ouvrage un complément essentiel au Traité d'économétrie financière et au Calcul numérique en finance empirique et quantitative publiés chez le même éditeur.
    • Les bases de l'ingénierie financière et de la gestion des risques
    • Calcul numérique et finance quantitative
    • Les contrats à terme, l'exercice prématuré des options américaines classiques, les options exotiques et autres extensions du modèle de Black et Scholes
    • Les méthodes de la gestion des risques
    • Econométrie de la gestion des risques et finance empirique
  • Date de parution : 09/10/2006
  • Editeur : PU Québec
  • ISBN : 2-7605-1912-0
  • EAN : 9782760519121
  • Format : PDF
  • Nb. de pages : 742 pages
  • Caractéristiques du format PDF
    • Pages : 742
    • Taille : 33 464 Ko
    • Protection num. : Digital Watermarking
François-Eric Racicot, M ,D., est professeur agrégé de finance à l'Université du Québec en Outaouais, membre permanent du LRSP (Laboratory for Research in Statistia and Probability) et chercheur associé à la Chaire d'information financière et organisationnelle de l'ESG-UQAM. Il fut antérieurement professeur à l'Ecole des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Il a également effectué des consultations pour le compte de grandes institutions financières.
Ses recherches couvrent les domaines de la finance empirique, des titres à revenus fixes des fonds de couverture, de la régie d'entreprises et de l'ingénierie financière. Raymond Théoret, Ph.D est professeur titulaire de finance à l'Ecole des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Il a été professeur à l'Ecole des Hautes Etudes commerciales de Montréal, conseiller économique et financier dans de grandes institutions financières québécoises et secrétaire du Comité Campeau.
Il a publié de nombreux articles et manuels de finance. Il est également chercheur associé à la Chaire d'information financière et organisationnelle de l'ESG-UQAM.

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